Lohan, dikutip dari laman The Independent, disebut mengenakan penutup kepala berwarna hitam saat acara yang berlangsung dua hari pada pekan lalu.
Januari lalu, selebriti berusia 31 tahun ini menghapus seluruh foto di akun Instagramnya dan menuliskan "Salam Aleikum" di bio.
Lohan pernah berbicara tentang Islam sebelum kejadian ini, namun, tidak mengonfirmasi apakah dia kini memeluk agama Islam.
"Saya merasa seperti keluarga di budaya Islam, saya punya banyak teman orang Arab dan mereka baik pada saya," kata Lohan tahun lalu dalam sebuah wawancara dengan Morning Britain.
Saat Hari Perempuan Sedunia beberapa waktu lalu, Lohan menggunggah fotonya mengenakan bindi dan membuat tulisan yang ia sebut dikutip dari Nabi Muhammad, unggahan tersebut sudah dihapus.
"Malaikat adalah makhluk yang paling kuat, dan perempuan lebih dekat ke sifat malaikat daripada laki-laki. Mereka (perempuan) lebih siap membawa cahaya Ilahi dibandingkan laki-laki," kata Lohan.